/BLOGPoznámky z praxe
3 články
Metodika · Riziko
Co víme o systematickém tradingu.
Články o testování strategií, robustnosti a řízení rizika — od backtestingu a walk-forwardu po černé labutě. Bez marketingu: postupy, které sami používáme.
Černé labutě, tlusté konce a Fat Tony
Trhy nejsou normální — o osudu účtu rozhodují extrémy. Co učí Taleb, proč Gaussova křivka na trzích lže a proč si u nás každou strategii proklepává Fat Tony.
Číst →Walk-forward analýza: proč jeden backtest nestačí
Optimalizovaná strategie zná odpovědi na test, který právě složila. Walk-forward ji zkouší z látky, kterou nikdy neviděla — a teprve ten výsledek se počítá.
Číst →Přeoptimalizace: proč krásný backtest často selže naživo
Čím hezčí equity křivka z optimalizace, tím větší opatrnost. Jak přeoptimalizace vzniká, jak se pozná — a čím se proti ní bráníme.
Číst →